我院郭晓竹、王翊、郝以雪和张雯雯老师的论文“Spillover effect among carbon bond market, carbon stock market and energy stock market: Evidence from China”被金融领域知名SSCI期刊《Finance Research Letters》（2022-2023年度影响因子10.4，JCR一区，JCR学科类别Business/Finance中排名1/111）接受并在线发表。

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论文采用Antonakakis et al.（2020）的时域动态连通性方法及Barunik 和Ellington（2020）的频域动态连通性方法来探讨中国碳债券市场、碳股票市场和能源股票市场之间的复杂联系。首先，中国碳债券市场、碳股票市场和能源股票市场之间的溢出效应是动态的，主要是过渡性的。其次，碳股票市场和碳债券市场（尤其是碳中和债券市场）分别扮演冲击的主要净发送者和净接收者的角色，而且它们作为冲击的净发送者和接受者的角色具有持久性。最后，在碳中和领域取得有效成果的公司所产生的风险可能会给能源股票市场带来更大的压力，但碳债券市场可以在一定程度上缓解这种压力。同时，碳股票市场对能源股票市场的影响以及碳债券市场（尤其是碳中和债券市场）缓解能源股票市场风险的能力是持续的。